Hola Ariel,
Cuando tengas una duda así por favor no utilices el enunciado del trabajo práctico como ejemplo en el foro (ya es la tercera vez que lo hacés).
Los objetos tienen la capacidad de recibir mensajes de otros objetos o de sí mismos. Si tienen ese mensaje implementado entonces sabrán responderlo.
Si un objeto A crea un objeto B a través de su constructor entonces efectivamente el objeto A le está mandando un mensaje de creación (sea new o el constructor adecuado) a la clase B.
Tu diagrama está bien, salvo que para estos casos la segunda caja se debería poner a la misma altura que la flecha del mensaje de creación y además se suele poner una leyenda de creación (<<create>>) arriba del nombre del mensaje. De todas formas la secuencia que planteás es tan trivial que no tiene sentido que incluyas un diagrama solamente para eso.
En el capítulo 8 del libro de Carlos Fontela que está subido en la página principal del campus virtual y en el libro "UML distilled" ("UML gota a gota") de Martin Fowler encontrarás muchos ejemplos más.
Saludos,
Tomás