Los diagramas tienen que estar embebidos como imágenes en el informe. Existen muchas herramientas para poder realizar esos diagramas y podés utilizar la que a vos más te guste. Por ejemplo:

• Astah Community
• StarUML
• draw.io

Buenas, 2 aclaraciones:

1) los diagramas entregados en el informe deben ser relizados con alguna herramienta acorde que realice diagramas UML. Por ejemplo ArgoUML

2) ojo con eso de "el" diagrama de clases. Deberás entregar tantos de diagramas de clases como sean necesarios para mostrar tu solución con claridad, no se trata de meter todo en un único y gran diagrama de clases que generalmente se torna ilegible por la cantidad de información.

Saludos